關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則》
及開(kāi)展大宗交易業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
各會(huì)員單位：
上證所決定正式發(fā)布實(shí)施《上海證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則》,并于
2003年1月10日起正式開(kāi)展大宗交易業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、自2003年1月10日開(kāi)始,上證所暫時(shí)采用人工受理方式接受各會(huì)員單位
大宗交易申請(qǐng),由指定席位所屬會(huì)員的注冊(cè)交易員向上證所報(bào)送大宗交易申請(qǐng)
表,上證所對(duì)申請(qǐng)表及相關(guān)事項(xiàng)審核后進(jìn)行申報(bào)操作。從2003年第二季度起,上
證所以電子交易系統(tǒng)方式受理大宗交易申請(qǐng),買(mǎi)賣(mài)雙方達(dá)成大宗交易協(xié)議后,委
托會(huì)員通過(guò)大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行成交申報(bào)。
二、大宗交易的申報(bào)受理時(shí)間為交易日的15：00-15：30,申報(bào)價(jià)格須在當(dāng)
日競(jìng)價(jià)時(shí)間內(nèi)已成交的最高和最低成交價(jià)格之間確定。該證券當(dāng)日無(wú)成交的,
以前收盤(pán)價(jià)為成交價(jià)。
三、大宗交易的成交信息,由上證所在指定的媒體披露,上證所外部網(wǎng)站
的＂行情及交易概況-交易公開(kāi)信息-大宗交易＂欄目同步發(fā)
布。
四、在人工受理階段,處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券暫不實(shí)行大宗交易。
五、為控制大宗交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),各會(huì)員單位須在交易日保證其結(jié)算帳戶(hù)具
有足額資金用于當(dāng)日交易結(jié)算。對(duì)資金不足部分,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司按先自營(yíng)后經(jīng)紀(jì)及交易順序,凍結(jié)大宗交易買(mǎi)入的證券,待資金
補(bǔ)足后再予解凍。
六、上證所受理大宗交易的歸口部門(mén)是交易運(yùn)行部。各會(huì)員單位可從本通
知的附件中獲取大宗交易申請(qǐng)表,也可從上證所外部網(wǎng)站下載。
七、大宗交易的其他事項(xiàng),詳見(jiàn)《上海證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則》。
請(qǐng)各會(huì)員單位認(rèn)真做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。
附件：1.上海證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則
2.上海證券交易所大宗交易申請(qǐng)表
上海證券交易所
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
二○○二年十二月三十一日
上海證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則
第一條為規(guī)范大宗交易行為,維護(hù)正常的交易秩序,根據(jù)《上海、深圳證券
交易所交易規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易規(guī)則)的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所)市場(chǎng)進(jìn)行的證券單筆買(mǎi)賣(mài)達(dá)到如
下最低限額,可以采用大宗交易方式：
(一)A股交易數(shù)量在50萬(wàn)股(含)以上,或交易金額在300萬(wàn)元(含)人民幣以
上；B股交易數(shù)量在50萬(wàn)股(含)以上,或交易金額在30萬(wàn)美元(含)以上；
(二)基金交易數(shù)量在300萬(wàn)份(含)以上,或交易金額在300萬(wàn)元(含)人民幣
以上；
(三)債券交易數(shù)量在2萬(wàn)手(含)以上,或交易金額在2000萬(wàn)元(含)人民幣以
上。
(四)回購(gòu)交易數(shù)量在5萬(wàn)手(含)以上,或交易金額在5000萬(wàn)元(含)人民幣以
上。
根據(jù)市場(chǎng)情況,本所可以調(diào)整大宗交易的品種和最低限額。
第三條大宗交易在本所正常交易日的15：00-15：30進(jìn)行。當(dāng)日停市或全
天停牌的證券,本所不受理其大宗交易的申報(bào)。
第四條投資者進(jìn)行大宗交易,必須委托辦理指定交易的會(huì)員(含營(yíng)業(yè)部,下
同)進(jìn)行。
第五條大宗交易的意向報(bào)價(jià)和成交申報(bào)由會(huì)員以有形席位或無(wú)形席位報(bào)盤(pán)
方式進(jìn)入交易主機(jī)。
第六條會(huì)員根據(jù)客戶(hù)委托(或自營(yíng)業(yè)務(wù))進(jìn)行大宗交易的意向報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)指
令應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)證券代碼；
(二)股東帳號(hào)；
(三)買(mǎi)賣(mài)方向；
(四)本所規(guī)定的其他內(nèi)容。
報(bào)價(jià)時(shí)是否明確交易價(jià)格和交易數(shù)量由報(bào)價(jià)方?jīng)Q定。
第七條意向報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。對(duì)于不明確價(jià)格的,表示至少愿意以規(guī)定
的最低價(jià)格買(mǎi)入或以最高價(jià)格賣(mài)出；不明確數(shù)量的,表示至少愿意以最低限額
成交。
第八條代表買(mǎi)方或賣(mài)方的會(huì)員根據(jù)大宗交易的買(mǎi)賣(mài)信息就大宗交易的價(jià)格
和數(shù)量等要素進(jìn)行議價(jià)協(xié)商。
第九條當(dāng)意向報(bào)價(jià)被其他參與者接受(包括對(duì)于報(bào)價(jià)方而言更優(yōu)的價(jià)格)時(shí)
,報(bào)價(jià)方應(yīng)當(dāng)至少與一個(gè)接受意向報(bào)價(jià)的對(duì)手進(jìn)行成交申報(bào)。
第十條達(dá)成一致的大宗交易,代表買(mǎi)方和賣(mài)方的會(huì)員分別通過(guò)各自席位進(jìn)
行成交申報(bào),成交申報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)證券代碼；
(二)股東帳號(hào)；
(三)成交價(jià)格；
(四)成交數(shù)量；
(五)買(mǎi)賣(mài)方向；
(六)買(mǎi)賣(mài)對(duì)手方席位號(hào)；
(七)本所規(guī)定的其他內(nèi)容。
買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)于輸入成交系統(tǒng)的每筆大宗交易成交申報(bào),其成交價(jià)格和成交
數(shù)量必須一致。
第十一條經(jīng)本所確認(rèn)后的成交申報(bào),不得撤銷(xiāo)或變更。買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認(rèn)
交易結(jié)果,并履行相關(guān)的清算交收義務(wù)。
第十二條會(huì)員應(yīng)保證大宗交易客戶(hù)(包括自營(yíng)業(yè)務(wù)的自營(yíng)賬戶(hù))實(shí)際擁有與
報(bào)價(jià)和申報(bào)數(shù)量相對(duì)應(yīng)的證券或資金。
第十三條大宗交易股票、基金的交易經(jīng)手費(fèi)按競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)
下浮30%收取,債券則按新費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)下浮10%收取。
第十四條大宗交易收盤(pán)后,本所在指定媒體上公布每筆大宗交易的成交量
、成交價(jià)及買(mǎi)賣(mài)雙方所在會(huì)員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)(通過(guò)本所專(zhuān)用席位達(dá)成的交易,公
布專(zhuān)用席位所屬機(jī)構(gòu)的名稱(chēng))。
第十五條大宗交易成交后涉及信息披露要求的,買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)依照有關(guān)的法
律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
第十六條大宗交易的成交價(jià)格不作為該證券當(dāng)日的收盤(pán)價(jià),也不計(jì)入當(dāng)日
行情。
第十七條大宗交易不納入指數(shù)計(jì)算,成交量在收盤(pán)后計(jì)入該證券的成交總
量。
第十八條對(duì)于在大宗交易中進(jìn)行虛假報(bào)價(jià)、擾亂市場(chǎng)秩序等違反本細(xì)則或
交易規(guī)則有關(guān)規(guī)定的行為,本所將依照規(guī)定進(jìn)行處罰。
第十九條本細(xì)則未作規(guī)定的其他事項(xiàng),依交易規(guī)則和本所其他有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則辦理。
第二十條本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本細(xì)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò)后生效,修改時(shí)亦同。
第二十二條本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
上海證券交易所大宗交易申請(qǐng)表
賣(mài)方帳號(hào)
賣(mài)方帳號(hào)指定席位
賣(mài)方帳號(hào)結(jié)算代碼(B股C9帳戶(hù)用)
交易價(jià)格 (元)
